iShares Core MSCI EAFE ETF: описание и профиль фонда, основные данные, технический анализ, рейтинги компании

Фонд iShares Core MSCI EAFE ETF отслеживает индекс акций активно развивающихся неамериканских компаний. Это хороший инструмент для инвесторов, стремящихся к среднерисковым вложениям, ожидаемая доходность которых сравнима с процентами по банковским депозитам.

Содержание

Обзор iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

Фонд iShares Core MSCI EAFE был запущен управляющей компанией BlackRock Inc. в 2012 г. Акции фонда торгуются в системе Cboe BZX. Тикет — IEFA.

Торги проходят в долларах США. По состоянию на начало апреля 2021 г. объем активов составляет 7,3 млн $.

Описание фонда

Основным бенчмарком биржевого фонда является глобальный индекс MSCI EAFE. При изменении состава индекса портфель акций ETF корректируется для сохранения соответствия бенчмарку.

За счет этого график IEFA максимально точно повторяет динамику контрольного показателя.

Профиль

В базу для расчета бенчмарка входит более 900 ценных бумаг 21 страны с развитыми экономиками, кроме акций эмитентов из США и Канады. Портфель iShares Core MSCI EAFE ETF повторяет состав бенчмарка.

Распределение активов по секторам экономики:

промышленность — 16,59%;
финансовый сектор — 16,18%;
потребительские товары вторичной необходимости — 12,82%;
здравоохранение — 11,07%;
потребительские товары первичной необходимости — 9,48%;
информационные технологии — 8,99%;
сырьевой сектор — 8,08%;
коммуникации и телеком — 5,1%;
недвижимость — 4,28%;
коммунальные предприятия — 3,49%;
энергетика — 3,04%;
валютные активы — 0,87%.

Для сохранения, обеспечения безопасности и приумножения активов кроме отраслевой диверсификации используется и географическая:

Япония — 25,12%;
Великобритания — 14,73%;
Франция — 9,83%;
Германия — 8,82%;
Швейцария — 8,52%;
Австралия — 7,23%;
Швеция — 4,11%;
Нидерланды — 3,95%;
Гонконг — 3,15%;
Италия — 2,54%;
Испания — 2,33%;
Дания — 2,27%

Основные данные и технический анализ

Технический анализ — один из наиболее востребованных инструментов на финансовых рынках, который позволяет трейдерам отслеживать движения на рынке и прогнозировать колебания котировок для принятия верных торговых решений.

Результаты технического анализа для IEFA (согласно данным Investing.com за последний календарный месяц по состоянию на 2 апреля 2021 г.):

Название индикатора	Описание	Показатель	Рекомендуемое действие
MACD	Показывает степень схождения и расхождения 2 скользящих средних с разными периодами. Чем выше столбцы и расстояние между МА, тем сильнее тренд	2,730	Покупать
STOCH	Основной индикатор, самый старый осциллятор. Эффективная роль для стохастика — фильтрация показаний других индикаторов	85,770	Перекупленность
RSI	Индекс относительной силы. Колебания RSI внутри диапазона спокойные, сигналы редкие. Индикатор показывает зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию с графиком цены	66,057	Покупать
ADX	Индикатор среднего направленного движения. ADX показывает не направление, а величину тренда	33,650	Покупать
CCI	Действие индикатора основано на утверждении, что за периодами роста обязательно следуют периоды снижения цены, и наоборот. По характеру изменений на графике можно определить его дальнейшее поведение. Когда цена покидает или возвращается в средний диапазон, индикатор дает сигнал	122,6770	Покупать

Не менее надежным и объективным инструментом являются скользящие средние (см. таблицу ниже). Простые и экспоненциальные индикаторы определяют текущий тренд путем сглаживания незначительных колебаний.

Период	Простая	Экспоненциальная
МА5	70,62	70,01
МА10	65,76	67,21
МА20	62,45	64,39
МА50	62,42	61,95
МА100	59,40	59,34
МА200	30,44	55,58

Все сигналы дают однозначную рекомендацию к покупке. Скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, т.к. их показатели запаздывают.

Принимая решения, не следует полагаться только на технический анализ. Долгосрочным инвесторам и вовсе не требуется досконально изучать ценовые графики. Для них важнее стабильное финансовое положение и потенциальная возможность компаний, ценные бумаги которых входят в фонд, расти и развиваться.

Динамика стоимости акций

Текущая стоимость акций IEFA составляет 72,38 $ (5512 руб.). За последние 52 недели котировки колебались в пределах от 47,06 до 73,29 $.

Сейчас IEFA торгуется практически по максимальной годовой стоимости.

Показатели доходности фонда за разные периоды:

Временной промежуток, лет	Изменение чистой стоимости активов, %	Контрольный показатель (MSCI EAFE), %	Доходность после продажи паев и уплаты налогов, %
1	8,55	8,47	5,51
3	4,54	4,36	3,52
5	7,92	7,72	6,23
С даты формирования фонда	7,32	7,17	5,85

Годовая доходность фонда составляет 47,52%. Прибыль инвесторов за 3 года — 19,16%, за 5 лет — 55,08%. Положительный процент доходности, зафиксированный в прошлом, не гарантирует прибыль в будущем. Стоимость акций и ситуация на рынке меняются каждый день. Несмотря на то что ETF относятся к инвестиционным инструментам со средним риском, есть вероятность как потерять вложения, так и приумножить.

Топ-10 эмитентов

В состав фонда входят бумаги 2793 компаний.

Топ-10 эмитентов (9,82% веса портфеля):

Nestle S.A. (крупнейший в мире производитель продуктов питания) — 1,66%.
ASML Holding NV (производитель литографического оборудования для микросхем памяти, флеш-памяти, микропроцессоров) — 1,33%.
Roche Holding PAR AG (фармацевтическая компания) — 1,18%.
Novartis AG (второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов) — 0,98%.
LVMH (производитель предметов роскоши, которые продаются под брендами Hennessy, Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Givenchy и др.) — 0,95%.
Toyota Motor Corp. (автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги) — 0,85%.
Unilever PLC (производитель пищевых продуктов и бытовой химии, которому принадлежат бренды Dove, Lipton, AXE, Brooke Bond, Calve, Cif, Domestos, Rexona) — 0,76%.
AIA Group LTD (крупнейшая страховая компания Гонконга) — 0,75%.
Softbank Group Corp. (японский холдинг, работающий в сфере маркетинга, финансов, телекоммуникаций и др.) — 0,68%.
Sony Group Corp. (японская транснациональная корпорация, специализирующаяся на выпуске высокотехнологичной продукции) — 0,68%.

Рейтинги компании

Оценка фонда экспертами рейтинга MSCI ESG Fund по состоянию на 5 марта 2021 г. — АА. MSCI ESG Fund варьируется от лидера (ААА, АА), среднего (А, ВВВ, ВВ) до отстающего (В, ССС). Оценка MSCI ESG (0-10) — 7,3. Показатель качества — 49,77%. Рейтинги MSCI ESG разработаны для измерения устойчивости компании к социальным, экологическим и корпоративным рискам, оценки способности управления этими рисками по сравнению с коллегами.