Особенности работы с индикатором Moving Average

скользящие средние в трейдинге

Успех в биржевой торговле зависит от умения определять рыночный тренд. В этом помогает метод скользящих средних в трейдинге. Он проверен временем, прост в использовании, дает хорошие результаты.

Moving Average
Скользящие средние помогают определять рыночный тренд.

Понятие скользящей средней в трейдинге

Скользящие средние (англ. Moving Average, MA) — это индикатор технического анализа, показывающий среднюю цену рыночного актива (валюты, акций и т.д.) за некий временной промежуток.

Расчетное значение имеет вид кривой, которая демонстрирует сглаженные данные, а не каждое отдельное колебание цены. Вычисления проводятся как для коротких, так и для длинных периодов.

С помощью MA определяют направление движения цены и его силу, подходящие моменты для сделок.

Расчетная величина

Существует несколько методик вычисления индикатора.

Они отличаются друг от друга механизмами усреднения:

Скользящие средние на графике
Moving Average усредняет значения цены.
  1. Закрытие бара — усреднение выполняется по цене, действовавшей в конце выбранного периода времени. Преимущество этого способа заключается в высокой точности, потому что цена закрытия приближена к текущей котировке.
  2. Открытие бара — по стоимости актива в начале нового периода, которая нередко совпадает со значением закрытия предыдущего бара. Линия, построенная таким образом, не двигается даже в случае сильного скачка последнего бара, включенного в расчетное время. Однако в начале следующего периода может быть резкое колебание котировки.
  3. По экстремумам — берется максимальное или минимальное значение бара за период. Данный вариант не нашел широкого применения.
  4. Усредненное значение максимального и минимального показателей, т.е. их сумма, деленная на 2. Значение индикатора изменится только при условии, если бар еще не закончил формироваться.
  5. Усредненное значение с учетом цены закрытия. Вычисляется, как в пункте выше, но с добавлением котировки закрытия. Итоговая сумма делится на 3. В результате получается сбалансированный показатель, т.к. новое слагаемое отражает изменения, произошедшие на рынке.
  6. Усредненное значение с удвоением котировки закрытия. Принцип расчета аналогичен предыдущему. Но теперь цена умножается на 2, а сумма слагаемых делится на 4. Это дает еще более сбалансированный показатель, но на практике применяется редко.

Результаты расчетов, выполненных по разным методикам, не будут существенно отличаться. Исключением может стать только их использование на коротких периодах при высокой волатильности рынка.

Основные виды

Поскольку алгоритмы усреднения разные, то на их основе формируется несколько видов соответствующих кривых:

Виды средних скользящих на графике
Трейдеры используют несколько видов MA.
  1. Простые (SMA). Усреднение проводится стандартно, как среднее арифметическое. Берутся цены за выбранный период и суммируются, потом результат делится на величину периода. Такие MA подходят для среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий.
  2. Экспоненциальные (EMA). Цены ранжируются по следующему принципу: самому отдаленному бару присваивается наименьший удельный вес, а текущему — самый большой. Такая линия чувствительна к колебаниям котировок, особенно к разворотам и скачкам. Подходит для скальпинга и внутридневной торговли.
  3. Сглаженные средние (SMMA). В расчет включаются цены выбранного периода и предыдущих. Причем они получают самый большой удельный вес, который постепенно уменьшается при приближении к текущему бару. Это делает график устойчивым к мелким случайным колебаниям котировок. SMMA не годятся на роль главного критерия при принятии решений, но выступают хорошим дополнением к другим показателям.
  4. Линейно-взвешенные (LWMA). Похожи на EMA с тем лишь отличием, что присвоение удельного веса ценовым значениям происходит равномерно (по линейному принципу). Быстро реагирует на существенные изменения стоимости, но дает немало ложных сигналов.

Выбирать тот или иной тип необходимо, ориентируясь на цели и стратегию.

Способы вычисления: формулы

Скользящие средние строятся по разным формулам.

SMA

Для вычисления берется сумма цен закрытия каждого бара за выбранные периоды и делится на их количество.

SMA = SUM (CLOSE(i), N) / N, где:

  • SUM — сумма;
  • CLOSE (i) — цена в момент закрытия текущего периода;
  • N — количество периодов.

Если внутри периода цена несколько раз существенно менялась, то это не учитывается. Все колебания котировок равноценны независимо от амплитуды.

Расчёт SMA
SMA достаточно легко построить, поэтому большинство трейдеров пользуются этим индикатором.

EMA

Этот индикатор рассчитывается путем прибавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей в момент, когда проводится расчет.

EMA = (CLOSE (i) х P) + (EMA (i — 1) х (1 — P)), где:

  • EMA (i — 1) — значение индикатора за предыдущий период;
  • P- доля от значения цен.

EMA с большей точностью характеризует текущее состояние рынка по сравнению со SMA.

EMA на графике
Индикатор EMA быстрее реагирует на изменения рынка.

SMMA

Формула для сглаженной кривой является двухсоставной. Чтобы получить окончательное значение, нужно сначала выполнить расчет по предыдущему бару, а затем суммировать этот результат с данными за текущий период.

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) х (N — 1) + CLOSE (i)) / N, где:

  • SMMA (i — 1) — сглаженная кривая предыдущего бара;
  • N — период сглаживания.

SMMA отражает преобладающую тенденцию на рынке и дополняет стратегию торговли с использованием уровней поддержки и сопротивления.

LWMA

Принцип, на котором строится формула LWMA, аналогичен SMA. Но самыми важными в ходе расчета являются недавние котировки.

LWMA = SUM (CLOSE (i) х i, N) / SUM (i, N), где:

  • SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса;
  • N — период.

Индикатор LWMA сглажен в меньшей степени, чем SMA и SMMA.

Построение LWMA
Для расчёта LWMA важен порядок расчёта от последних значений к первым.

Сигналы, даваемые индикатором

Подходящий момент для открытия сделки наступает, если цена пересекает MA. На коротких периодах сигналы появляются раньше.

Правила их трактовки:

  1. Когда цена проходит снизу вверх через кривую MA, то рекомендуется покупка.
  2. Когда цена сверху вниз пересекает кривую MA, то наступает время для продажи инструмента.

Чтобы снизить число ложных сигналов на рынке «Форекс» или в торговле акциями, комбинируют несколько кривых, построенных для разных периодов — краткосрочных и долгосрочных. Тогда сигналом служит пересечение этих двух кривых.

Как интерпретировать:

  1. Продавать, когда короткая MA сверху вниз проходит через длинную.
  2. Покупать, если короткая MA снизу вверх пересекает длинную.

Кроме того, можно сориентироваться, как действовать при различных трендах:

  1. При росте цены, когда она подходит к MA сверху, следует искать точки входа для покупки.
  2. При снижении цены, когда она подходит к MA снизу, нужно искать подходящие моменты для продажи.

Если сигнал стал противоположным, значит, пора закрывать сделку.

Не рекомендуется торговать, основываясь исключительно на Moving Average.

Они должны быть частью стратегии наряду с другими показателями и методами анализа, а не ее единственным элементом. Наибольшая точность достигается, когда есть несколько подтверждений появившегося сигнала.

Пример работы со скользящими средними
Пересечение скользящих средних — это сигналы для трейдера к покупке или продаже.

Нюансы работы с Moving Average

Для получения полной информации о рыночной ситуации рекомендуется применять одновременно 2-3 линии, разместив их на графике.

Длинные MA (с периодом от 100) подходят для долгосрочного инвестирования. В краткосрочные стратегии хорошо вписываются короткие кривые.

Самые популярные периоды — 50- и 200-дневный.

Для дополнительного уточнения перед открытием торговой сделки необходимо изучить график с более продолжительным периодом по сравнению с тем, на котором строится текущий анализ. Они должны быть одинаковыми.

Индикатор MA применим только в периоды тренда и бесполезен, когда рынок замирает и движение котировок останавливается.

Особенности применения скользящей средней в стратегиях

Есть множество торговых стратегий на базе Moving Average. Их применяют как готовые схемы или же встраивают в другие алгоритмы.

Стратегия, основанная на направлении движения скользящей средней

Это самый простой вариант применения MA для анализа котировок.

Порядок действий:

  1. Определить главенствующий тренд. Если кривая идет вверх и при этом цена располагается под ней, то налицо восходящий тренд. Когда кривая идет вниз и цена по-прежнему под ней — нисходящий.
  2. Искать точки входа в зависимости от тренда. Если он движется вверх, то открывать длинные позиции в расчете на дальнейший рост цены. Если вниз — торговать в коротких позициях.

Чтобы определить тренд с еще большей точностью, следует брать во внимание не только направление Moving Average, но и ее положение относительно ценового графика. Если он выше, чем направленная вверх MA, то это дополнительное свидетельство восходящего тренда. При нисходящем тренде все наоборот: MA направлена вниз, а ценовой график располагается под ней.

На пересечении скользящих средних

Пересечение двух MA с разными периодами помогает определить, развернулся ли тренд в обратную сторону.

На какие признаки ориентироваться:

  1. Если краткосрочная кривая пересекает долгосрочную сверху вниз, это может означать, что рынок пошел вниз и нужно продавать.
  2. Когда краткосрочная кривая пересекает долгосрочную снизу вверх, это может быть признаком того, что рынок двинулся вверх. Следует покупать.

Иногда трейдеры помещают на графике не 2, а больше кривых с разными периодами. И лишь когда все они выстроятся по возрастанию либо по убыванию периода, начинают торговать.

На пересечении скользящей средней с ценовым графиком

Здесь действия трейдера зависят от того, в каком направлении меняется стоимость торгового инструмента:

  1. Когда график котировок пересекает кривую MA, двигаясь вниз, нужно продавать.
  2. Если цена пересекает MA, направляясь вверх, то наступает время для покупки.

Чтобы отсеять ложные сигналы, применяют 2 линии — долгосрочную и краткосрочную. Когда цена пройдет через первую из них, это считается предварительным сигналом. А если это повторится и со второй — значит, получен окончательный сигнал.

Пересечение скользящих средних с графиком
Существуют три основные стратегии удачной торговли с использованием MA.

Отрицательные стороны стратегий на основе МА

Основной недостаток стратегий с Moving Average — запаздывание сигналов. Поскольку MA базируется на усредненной совокупности значений цены на заданном временном интервале, то к моменту появления сигнала цена иногда успевает пройти большую часть движения в данном направлении. Справиться с этой проблемой помогает уменьшение периода.

Однако тогда возникает другая сложность — большое число ложных сигналов. Но для борьбы с ними существуют специальные методы фильтрации.

Несмотря на указанные неудобства, индикатор Moving Average — это эффективный инструмент технического анализа, помогающий улучшить торговлю.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Monest - Интернет инвестиции