Коды фьючерсов на PTC в Quik

Первое, что нужно узнать желающему купить фьючерс на РТС в Quik, – то, как обозначается контракт на интересующий актив. Благодаря высокой ликвидности этот инструмент относится к числу наиболее популярных у трейдеров из РФ. RTS-индекс Мосбиржи связан с 50 крупнейшими компаниями России.

Настройка Quik для торговли фьючерсами

В торговом терминале нужные фьючерсы находят 2 способами:

• через поиск;
• путем добавления в таблицу текущих торгов.

Первый предусматривает следующий порядок действий:

1. Наведите указатель на верхнюю панель и сделайте правый клик.
2. В открывшемся списке поставьте галочку напротив строки «Поиск инструмента».
3. Наберите название фьючерса в поле запроса на открывшейся панели.
4. В появившемся меню выберите искомое и начинайте работу.

Для добавления фьючерса на RTS вбейте в поиск «RI».

Через таблицу торгов:

1. В меню поочередно выберите пункты: Создать окно > Все типы окон («горячая клавиша» – АF7).
2. В открывшейся панели выберите «Текущие торги» и кликните по кнопке «ОК». Появится окно с разделом «FORTS Фьючерсы».
3. Выберите искомый и нажмите «Добавить».
4. Там же в разделе «Доступные параметры» (слева внизу) выберите тот, который собираетесь учитывать при анализе, например «Процент изменения от закрытия» или «Цена последней сделки».
5. Снова нажмите «Добавить» и затем – «Да».

Фьючерсами в Quik торгуют так же, как и другими активами. Двойной клик по нужной строке таблицы текущих торгов открывает стакан, отображающий заявки на покупку и продажу.

Чтобы увидеть живой график, наведите указатель на инструмент и кликните правой клавишей. Выберите в контекстном меню соответствующую строку.

Для удобства привяжите стакан и график к таблице текущих торгов, нажав на каждом из них кнопку с изображением якоря.

Кроме стандартных таблиц, при операциях с фьючерсами используют еще 2: «Позиции по клиентским счетам» и «Ограничения по клиентским счетам». В первоначальном меню они отсутствуют.

Для добавления проделайте следующее:

1. Кликните по кнопке «Создать окно».
2. В выпадающем списке выберите пункт «Настроить меню».
3. Добавьте искомую в список таблиц меню «Создать окно».

Первая таблица отображает позиции инвестора по фьючерсам и опционам на рынке FORTS.

Порядок ее создания:

1. Откройте пункт меню «Торговля».
2. Выберите строку «Фьючерсы».
3. Кликните по графе «Позиции по клиентским счетам».

Инструмент отображает состояние позиций – текущее и в начале торговой сессии, размер прибыли или убытка в случае закрытия сделки.

Таблица «Ограничения по клиентским счетам» отображает денежные средства на рынке FORTS. Ее добавляют через те же пункты меню.

Опытные трейдеры рекомендуют настроить Quik так, чтобы он отсекал информацию по прочим активам.

Проделайте следующее:

1. Кликните по пункту меню «Система».
2. Выберите «Заказ данных».
3. Нажмите «Поток котировок».
4. В открывшейся таблице поставьте галочки только возле списка фьючерсов.
5. Создайте окно «Текущие пороги» и выберите в нем перечень инструментов «FORTS Фьючерсы».
6. Найдите интересующий пункт, например РТС, и добавьте его в настройки.

Теперь в таблице можно выбрать фьючерсы с нужными цифрами в коде и отсортировать их по ликвидности.

Как выглядят коды на фьючерсы

Фьючерсные контракты принято обозначать буквенно-цифровым шифром из 3 частей:

• 2 латинские литеры – базовый актив;
• 1 буква – месяц выполнения контракта (экспирации);
• 1 цифра – год исполнения.

Пример: BRH3.

Как заполнять в Quik

Фьючерс представляет собой контракт с отсроченной поставкой. К моменту экспирации продавец обязан предоставить товар (актив), покупатель – принять его. Поэтому год и месяц экспирации являются неотъемлемой частью соглашения. Прочие параметры, например объем поставки, тип упаковки и т.д., перечислены в спецификации к контракту. Обе стороны обсуждают только сумму сделки.

Основная цель таких соглашений – гарантировать производителю, что изготовленный им продукт будет реализован.

Когда наступит срок исполнения, брокер автоматически закроет контракт. Чтобы продолжить удержание сделки, нужно купить (продать) новый фьючерс.

Месяц исполнения

Значения буквенного кода приведены в таблице:

Символ	Месяц
F	Январь
G	Февраль
H	Март
J	Апрель
K	Май
M	Июнь
N	Июль
Q	Август
U	Сентябрь
V	Октябрь
X	Ноябрь
Z	Декабрь

Год исполнения

Год обозначают 1 цифрой, стоящей в конце его полного номера. Например, для 2021 – 1, 2022 – 2 и т.д.

Коды для поля «Базовый актив»

Базовый актив – это предмет сделки. Например, контракт индекса RTS может касаться акций «Сбербанка», «Газпрома» или иной компании. В других фьючерсах активами выступают нефть, золото, пищевое сырье и пр. Каждый инструмент обозначают своим шифром.

Валютные

Самые популярные валютные активы кодируют так:

• 6R – рубль РФ;
• 6E – евро;
• 6B – фунт Великобритании;
• 6J – японская иена;
• DX – индекс USD;
• EU – пара евро – рубль;
• GU – пара британский фунт – доллар США.

На сырье

В этой группе активов применяют такие коды:

• BR – нефть марки Brent;
• GD – золото в слитках;
• PD – палладий;
• PT – платина;
• UR – нефть марки Urals.

Агропромышленность

Самые востребованные позиции этого сектора:

• SU – сахарный песок по ГОСТ 21-94;
• ZC – кукуруза;
• SA – сахар-сырец;
• ZL – масло соевое;
• ZR – рис неочищенный;
• ZW – пшеница.

На индексы

У трейдеров наиболее популярны такие инструменты:

• MX – индекс Московской биржи;
• RI – РТС;
• YM – мини-контракт Доу–Джонса;
• RS – голубые фишки;
• NK – японский Nikkei 225;
• WI – волатильность российского рынка;
• 4B – FTSE/JSE Top40.

На акции

Коды для ценных бумаг различных предприятий:

• CH – ПАО «Северсталь»;
• GM – ГК «Норникель»;
• HY – «Росгидро»;
• GZ – «Газпром»;
• MT – «МТС»;
• PZ – ОАО «Полис».

На финансовые инструменты

В этом сегменте в основном торгуют фьючерсами на такие активы, как:

• OX – 10-летние облигации федерального займа;
• OV – те же с 15-летним сроком;
• MP – ставка 3-месячного кредита MosPrime;
• O4 – 4-летние облигации федерального займа;
• RR – ставка RUONIA.

Как расшифровывается код фьючерса

Приведенных данных достаточно для расшифровки кодов большинства фьючерсов, в т.ч. уже упомянутого BRH3:

• BR – сырая нефть сорта «Брент»;
• H – поставка в марте;
• 3 – 2023 года.

Преимущества фьючерса на индекс РТС

Возникнув в 1995 г., этот инструмент быстро набрал популярность.

Причина такого успеха состоит в ряде преимуществ:

• высокой ликвидности;
• длинных торговых сессиях;
• низкой комиссии брокеров на операции трейдеров;
• использовании только денежных средств для расчетов;
• доступности для новичков;
• высокой волатильности (частых колебаниях цены).

Последнее преимущество имеет наибольшую ценность. Активное движение стоимости является источником дохода трейдера.

Особенности торговли фьючерсами РТС

Для операций с данным инструментом нужен счет на Московской бирже. Чтобы его открытие было возможным, при заключении договора с брокером потребуйте включить эту площадку в перечень доступных рынков.

Котировки финансовых фьючерсов рассчитывают путем умножения индекса РТС на 100. Каждый пункт оценивают в 0,02 USD – это записано в спецификации контракта. Из долларов в рубли стоимость переводят по текущему курсу.

В отношении фьючерсов на RTS применяют 3 вида торговли:

• спекуляции;
• хеджирование;
• арбитраж.

Самая ликвидная стратегия – спекуляция на паре RUR/USD. По числу сделок этот актив лидирует, поэтому можно открывать кратко- и среднесрочные позиции.

Хеджирование

В рамках этой стратегии трейдер одновременно открывает операции с базовым активом и его фьючерсом, направленные противоположно. Это позволяет минимизировать потери в случае, если цена двинется в невыгодном направлении.

Для понимания принципа хеджирования стоит рассмотреть простой пример. Трейдер приобрел акции по 800 руб. в ожидании, что они начнут дорожать. Одновременно он покупает опцион на продажу этого актива через полгода по той же цене.

По прошествии 6 месяцев возможны сценарии:

1. Бумаги подорожали. Инвестор продает их и тратит часть прибыли на выплату компенсации (премии) контрагенту в сделке с опционом.
2. Бумаги упали в цене. Согласно условиям опциона, инвестор сбывает их по 800 руб., ничего не теряя.

Арбитраж

Различают 2 вида арбитража:

1. Покупку-продажу 1 актива на разных площадках. Например, акциями компании торгуют на Московской бирже по 2680 руб., а на Лондонской – по 40,6 USD. По текущему курсу (66,133 руб. за 1 USD) это 2685 (руб.). Значит, можно приобретать бумаги на одной площадке и сбывать их на другой с выгодой для себя.
2. Операции со связанными активами. Например, инвестор покупает фьючерс «Газпрома» и его акции, играет на сужении и расширении спредов.

Арбитраж приносит минимальную прибыль, но зато и потери практически полностью исключены.

Особенность стратегии – высокоскоростной режим. Выгодные расхождения в цене возникают ненадолго, т.к. торговые алгоритмы отслеживают их и быстро нивелируют. Терминал Quik имеет все необходимые средства для таких операций.